Intraday Trading Strategien Excel

Mit Excel-Back-Test Trading-Strategien Wie Back-Test mit Excel Ive getan eine angemessene Menge an Trading-Strategie Back-Tests. Ive verwendet anspruchsvolle Programmiersprachen und Algorithmen und Ive auch getan es mit Bleistift und Papier. Sie brauchen nicht, ein Raketenwissenschaftler oder ein Programmierer zu sein, zum der vielen Handelsstrategien zurück zu prüfen. Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel betreiben können, dann können Sie testen viele Strategien. Das Ziel dieses Artikels ist es, Ihnen zu zeigen, wie Sie eine Trading-Strategie mithilfe von Excel und einer öffentlich zugänglichen Datenquelle testen können. Dies sollte nicht kostet Sie mehr als die Zeit es braucht, um den Test zu tun. Bevor Sie eine Strategie testen, benötigen Sie einen Datensatz. Zumindest ist dies eine Reihe von Zeiten und Preisen. Realistisch müssen Sie die datetime, offen, hoch, niedrig, enge Preise. Sie benötigen normalerweise nur die Zeitkomponente der Datenreihe, wenn Sie Intraday-Trading-Strategien testen. Wenn Sie zusammenarbeiten und lernen, wie Sie zurück mit Excel testen, während Sie dies lesen, dann folgen Sie den Schritten, die ich in jedem Abschnitt skizzieren. Wir müssen einige Daten für das Symbol, dass wir gehen zurück zu erhalten. Gehen Sie zu: Yahoo Finance Geben Sie im Feld Enter Symbol (s) Folgendes ein: IBM und klicken Sie auf GO Unter Quotes auf der linken Seite klicken Sie auf Historische Kurse und geben Sie die gewünschten Datumsbereiche ein. I Ausgewählt aus 1 Jan 2004 bis 31 Dez 2004 Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf Download To Spreadsheet Speichern Sie die Datei mit einem Namen (wie ibm. csv) und einem Ort, den Sie später finden können. Vorbereiten der Daten Öffnen Sie die Datei (die Sie oben heruntergeladen haben) mit Excel. Aufgrund der dynamischen Natur des Internets können sich die Anweisungen, die Sie oben gelesen haben, und die Datei, die Sie öffnen, durch die Zeit, die Sie lesen, geändert haben. Wenn ich diese Datei heruntergeladen, die oberen paar Zeilen sah so aus: Sie können nun löschen Sie die Spalten, die Sie nicht verwenden werden. Für den Test, dass Im zu tun, werde ich nur das Datum verwenden, öffnen und schließen Werte, so habe ich gelöscht die High, Low, Volume und Adj. Schließen. Ich auch die Daten sortiert, so dass das älteste Datum war zuerst und das späteste Datum war am unteren Rand. Verwenden Sie dazu die Menüoptionen Data - gt Sort. Anstatt eine Strategie an sich zu testen, werde ich versuchen, den Tag der Woche zu finden, der die beste Rendite zur Verfügung stellte, wenn man einem Kauf die offene und die enge Strategie folgte. Denken Sie daran, dass dieser Artikel hier ist, um Ihnen vorzustellen, wie zu verwenden, um Excel-Teststrategien zurück. Darauf können wir bauen. Hier ist die Datei ibm. zip, die die Tabelle mit den Daten und Formeln für diesen Test enthält. Meine Daten befinden sich nun in den Spalten A bis C (Datum, Öffnen, Schließen). In den Spalten D bis H habe ich Platzformeln, um die Rendite an einem bestimmten Tag zu bestimmen. Eingabe der Formeln Der schwierige Teil (außer youre ein Excel-Experte) ist die Ausarbeitung der Formeln zu verwenden. Dies ist nur eine Frage der Praxis und je mehr Sie üben die mehr Formeln youll entdecken und die mehr Flexibilität youll haben mit Ihrer Prüfung. Wenn Sie die Tabelle heruntergeladen haben, dann werfen Sie einen Blick auf die Formel in Zelle D2. Es sieht so aus: Diese Formel wird auf alle anderen Zellen in den Spalten D bis H (mit Ausnahme der ersten Zeile) kopiert und braucht nicht angepasst zu werden, sobald sie kopiert wurde. Ill erklären kurz die Formel. Die IF-Formel hat eine Bedingung, einen wahren und einen falschen Teil. Die Bedingung ist: Wenn der Wochentag (umgerechnet auf eine Zahl von 1 bis 5, die Montag bis Freitag entspricht) mit dem Wochentag in der ersten Zeile dieser Spalte (D1) identisch ist. Der wahre Teil der Anweisung (C2-B2) gibt uns einfach den Wert von Close-Open. Dies zeigt, dass wir die Open gekauft und verkauft die Close und das ist unser Profitverlust. Der falsche Teil der Anweisung ist ein Paar von doppelten Anführungszeichen (), die nichts in die Zelle setzen, wenn der Tag der Woche nicht übereinstimmt. Die Zeichen links von dem Spaltenbuchstaben oder der Zeilennummer sperren die Spalte oder Zeile, so dass, wenn sein kopierter Teil der Zellreferenz nicht ändert. Wenn also die Formel in das Beispiel kopiert wird, ändert die Referenz auf die Datumszelle A2 die Zeilennummer, wenn sie in eine neue Zeile kopiert wird, aber die Spalte in Spalte A bleibt. Sie können die Formeln verschachteln und außergewöhnlich leistungsfähige Regeln bilden Und Ausdrücke. Die Ergebnisse Am unteren Rand der Wochentagsspalten habe ich einige Zusammenfassungsfunktionen platziert. Bemerkenswert sind die Durchschnitts - und Summenfunktionen. Diese zeigen uns, dass im Jahr 2004 der profitabelste Tag, um diese Strategie umzusetzen war an einem Dienstag und dies wurde von einem Mittwoch dicht gefolgt. Als ich die Expiry Freitags - Bullish oder Bearish Strategie getestet und schrieb, dass Artikel, den ich einen sehr ähnlichen Ansatz mit einer Kalkulationstabelle und Formeln wie diese. Das Ziel dieses Tests war, zu sehen, wenn Expiry freitags allgemein bullish oder bearish waren. Versuch es. Laden Sie einige Daten von Yahoo Finanzen. Laden Sie es in Excel und probieren Sie die Formeln und sehen, was Sie kommen können. Stellen Sie Ihre Fragen im Forum. Viel Glück und profitables Strategie-JagdFreie Intraday-Aktien-Daten in Excel Diese Kalkulationstabelle Downloads Echtzeit-Intraday-Backfill von Google. Sie können das Intervall, die Anzahl der Handelstage, das Tickersymbol und die Börse auswählen. Die VBA ist offen und nicht passwortgeschützt 8211 können Sie anzeigen, bearbeiten und aus dem Code lernen. Viele Websites bieten end-of-day historische Zitate 8211 kann dies oft in eine Tabelle über eine programmierbare Web-API heruntergeladen werden. Der Bulk-Aktienkurs-Downloader. Die zum Beispiel Aktienkurse von Yahoo Finance abruft. Intraday historischen Bestandsdaten ist schwieriger zu finden, die Sie normalerweise zahlen müssen, um genaue Daten ohne Auslassungen zu finden. Allerdings bietet Google Finance eine API, mit der Sie Intraday-Backfill-Daten in einer CSV-Datei herunterladen können. Diese Excel-Kalkulationstabelle verwendet diese API, um Intraday-Aktienkurse für die letzten fünfzehn Tage herunterzuladen. Geben Sie einfach einen Ticker und die Austauschnummer der letzten Handelstage (von 1 bis 15) und das Zeitintervall (Sie können zwischen 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min oder 1 Stunde von einem Tropfen wählen - Down-Menü) Nachdem Sie auf eine Schaltfläche geklickt haben, stellt die Kalkulationstabelle eine Verbindung zu Google Finance her und importiert die historischen Intraday-Daten. Sie erhalten die Zeit, Open, Low, High, Close und Volume Traded. Spalte A enthält verschlüsselte Datums - und Zeitdaten Sie sehen einen Zeitzonenversatz, einen Zeitstempel (der sich wiederholt, wenn die Nachfüllung mehr als einen Tag überschreitet) und eine Zahl. Der Zeitstempel hat die Form a1404826200 (die Zahlen nach dem 8220a8221 unterscheiden sich). Dies ist ein Unix-Zeitstempel. Der Zeitzonen-Offset ist ein konstanter Versatz aus dem Zeitstempel. Die Zahlen unter dem Zeitstempel (in Spalte A) sind ganzzahlige Vielfache des Nachfüllintervalls. Das Umwandeln dieser Daten in ein aussagekräftiges Datum und die Uhrzeit dauert ein paar Schritte. In Unix-Zeit ist der Beginn eines jeden Handelstages timeStamp timeZoneOffset 60 In Unix-Zeit ist jedes nachfolgende Zeitintervall timeStone timeZoneOffset 60 Nachfüllintervall ganzzahliges Vielfaches Sie konvertieren dann in einen Excel-Zeitstempel, indem Sie mit dieser Gleichung in einen Excel-Zeitstempel umwandeln: ( Unix-Zeit) 86400 25569 Formatieren des Excel-Zeitstempels auf Datum und Uhrzeit (z. B. durch Ändern des Zahlenformats auf NumberFormat 8220d mmm jjjj h: mm8221) Diese Schritte werden von der VBA in der Kalkulationstabelle automatisiert. Die VBA kann angesehen und bearbeitet werden. Mit den Daten, die von diesem Tool bereitgestellt werden, können Sie Backtest Handelsstrategien, technische Indikatoren und generieren Kauf-Verkauf-Signale. All dies kann innerhalb von Excel durchgeführt werden, und mechanisiert mit VBA. 35 Gedanken auf ldquo Freie Intraday Aktien-Daten in Excel rdquo Preis Weston sagt: Großes Beispiel. I8217ll konvertieren Downloading, damit es Variablen zugeordnet ist und dann manipulieren es dort, so kann ich nur schreiben ein endgültiges Array von dohlcv Daten für die Charting. Etwas wie: Dim OHTML als neues HTMLDocument Dim ODOC als Object Dim Zeilen als Variant-Set oDOC oHTML. createDocumentFromUrl (url, vbNullString) Do: DoEvents: Schleife Bis oDoc. ReadyState 8220complete8221 Zeilen Split (oDoc. DocumentElement. outerHTML, vbNewLine) 8216und so weiter . Ein kleines Problem in dem Code ist, dass Datenverbindungen, die von der. QueryTables. Add erstellt werden, akkumulieren, wenn nicht gelöscht. Dies hat mir Probleme in der Vergangenheit gebracht, als Tausende von alten Verbindungen alles geheimnisvoll verlangsamten. Anurag Prasad sagt: Wie kann ich sicherstellen, dass die Daten automatisch jede Minute oder alle 5 Minuten aktualisiert werden, ohne dass ich auf die Schaltfläche "Get Data" klicke Anton Sachs sagt: Verwenden Sie eine Timer-Funktion Sir8230 können Sie mit dem Code für die automatische Aktualisierung nach 1 min . Und auch fragen, ob seine möglich, die Daten von zwei Aktien in der gleichen Excel oder die gleiche Seite (das wäre b grt) seit zu bekommen. Ich versuche für die Spread-Trading, so kann ich die Spread zwischen zwei Aktien für Intraday Kauf verkaufen Signal8230 Danke antworten Im begeistert mit dieser neuen Strategie. Oder irgendeinen Xpert, der mir bei der Improvisation dieses gil razial helfen kann: Hi, danke für ein tolles Tool, weißt du, ob ich eine Schleife ausführen werde (unter C) und bei Google nach vielen Tickern fragen info, sagen wir 100 zu einer Zeit, Er kann mich von seinen Diensten blockieren. Ich denke, ich brauche jeden Schlaf Dank Wie die kostenlose Spreadsheets Master Knowledge Base Aktuelle BeiträgeIntraday Setup - OpenHighLow Breakout-Muster - keine Charts, nur Excel Intraday Setup - OpenHighLow Breakout-Muster - keine Charts, nur Excel Ich war schon immer sehr komfortabel, wenn ich ein Trading Intraday-Methode, die sehr einfach ist, möchte ich nicht, um das Diagramm immer zu überwachen, ich dont wie meine Aufträge für jede wilde Intraday Tag bewegen zu ändern, ich dont wie meine lunchtea Pause nur, weil bin intraday zu überspringen. Ich benutze, um NR7 Methode für intraday zu handeln, war ich ziemlich bequem, aber ich konfrontiert hohe Draw Downs, wenn ich die NR7-Setup für 6 Jahre Daten getestet die Ziehung unten war höher und es gab nicht genug Gewinne. Mit diesem Setup glaube ich, kann ich bequem ohne großen Stress während der Handelszeiten handeln. Ich habe getestet diese Methode mit EOD-Daten in Excel mit hoher Flüssigkeitsbestände, Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend. Weniger Drawdown, Gewinnen Prozentsatz war hoch im Vergleich zu anderen Intraday-Setups wie NR7-Methode oder ORB. Heres die Handelsmethode. Merken Sie sich an vorherigen Tagen Hoher Preis und nach Markt öffnet sich heute, warten Sie, bis der Preis zu brechen gestern hoch und wenn gebrochen zu überprüfen, ob Todays Open Todays Low zu diesem Zeitpunkt, wenn Ja gehen lange mit Stop-Loss wie heute niedrigen Preis. Eintrag für kurze Anmerkung unten vorherige Tage Niedriger Preis und nachdem Markt öffnet sich heute, warten Sie, bis der Preis zum Zusammenbruch gestern niedrig und wenn defektes überprüfen Sie, ob Todays geöffnetes Tageshöhe zu diesem Zeitpunkt, wenn ja gehen Sie kurz mit Stopverlust als heutiger hoher Preis. Stop Loss: Wie oben erläutert Trailing Stop Loss: Basierend auf einzelnen, halte ich nicht verfolgen End Stop Loss. (Jeder Vorschlag wäre hilfreich) Ziel. Basierend auf individuellen, ich nicht halten Ziele, ich bevorzuge Ausfahrt bei EOD. (Jeder Vorschlag wäre hilfreich) Exit: Beenden am Ende des Tages. Lücken: Während des Abstandes oben, wenn heutiger geöffneter Preis ist Weise über yesterdays Höhe und heutiges geöffnetes heutiges Tief, gehen wir langes geöffnetes. (Sicher, wir können nicht offenen Preis, aber Idee geht so schnell wie möglich mit Tagen niedrig als Stop-Loss). Umgekehrt für Lücke nach unten. Ich habe genug zurück getestet Prüfung und Papierhandel, wird das Trading dieser Einrichtung bald. Jeder Vorschlag zur Verbesserung der Einrichtung wäre wirklich hilfreich für alle. Zuletzt bearbeitet von Cubt 14. März 2014 um 07:30 PM. Grund: korrigierte Excel-Ergebnis Re: Intraday-Setup - OpenHighLow Breakout-Muster - keine Charts, nur Excel Sie schlug dieses Setup früher für NR7 Aktien eine Woche zuvor. Seitdem beobachte ich dieses Setup nur für NR7-Aktien für 1 Woche (zu kurz, um etwas zu entscheiden). Aber immer noch hv ein Vorschlag. IMO, 5 Minuten jüngsten niedrigen TSL kann als es schützt profitieren betrachtet werden. Zitat von sangi79 Ein Zweifel bro. Sorry, wenn es ein albern ist. Abhig10 hat in der anderen Thread erwähnt, dass die afl für diese Strategie erstellt neu lackiert. Ebenso, Gibt es eine Möglichkeit der Neuzeichnung in Excel-Blatt Nach dem Kauf, wenn es schlug SL Tag niedrig, bekommen wir neuen Tag niedrig wie niedrig beim Herunterladen der EOD-Daten. Wie testen wir mit EOD-Daten in Excel wo malen, ich bin sehr daran interessiert, diese Strategie. Ja, das ist das Problem mit eod backtest Daten, kann es das Datum verpasst haben, wenn Tage niedrig war vor eod gebrochen. Das ist, warum ich für Afl angefordert habe, damit ich mit Intraday Daten backtest.